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世界のエリート投資家とのパフォーマンス対決1(デイビッド・スウェンセンvs至誠くん)

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 FIREまで、あと147日です。

 さて、デイビッド・スウェンセン氏は米エール大学の最高投資責任者(CIO)として長年にわたって寄付金運用を統括し、彼の下で同大学の基金は312億ドル(約3兆4050億円)に膨らみ、私立大学ではハーバード大学に次ぐ2番目の規模に成長しました。彼は、「機関投資家のウォーレン・バフェット」と呼ばれ、大学財団の投資戦略の基礎を作った人物として知られています。
今回は、デイビッド・スウェンセン氏と私(至誠くん)のポートフォリオのパフォーマンスを比較してみたいと思います。


・・・「至誠さん、デイビッド・スウェンセン氏は2021年5月6日にがんのため67歳という若さで逝去されていたんですね!」
・・・「謹んでご冥福をお祈りいたします。」


1.デイビッド・スウェンセン氏のポートフォリオ。
 ポートフォリオは「世界のエリート投資家は何を見て動くのか」「世界のエリート投資家は何を考えているのか」(アンソニー・ロビンズ著 三笠書房発行)に記載されているものを使用しました(対応するETFは私が選択しました)。
 表.1のポートフォリオから分かるとおり、株式はVOO、VEA、VWOと全世界に分散しています。また、株式と異なる動きとなるIYRも含まれます。更にBND、TIPで全体の変動をマイルドにしようとしており、世界に分散が効いた攻めと守りに強いポートフォリオになっていますね。

表.1 デイビッド・スウェンセン氏のポートフォリオf:id:shiseikun:20211004183413p:plain

2.デイビッド・スウェンセン氏のポートフォリオのパフォーマンス
 対象期間を、2020年1月から2021年10月としました。2020年3月にコロナショックによる大幅な下落と、そのリバウンドの上昇があり、比較するにはいい期間だと思います。
 図.1から分かるとおり、コロナショックではVOO、VEA、VWO、IYR共に下落し、その後のリバウンドではVOO、VEA、VWO、IYR共に上昇しています。それを、BND、TIPにより、株式の下落、および上昇をマイルドにしていますね。また、TIPは、コロナ後のインフレにより、株式ほどではないですが上昇しています。全体として、デイビッド・スウェンセン氏の意図どおりの動きになっていると思われます。

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図.1 デイビッド・スウェンセン氏のポートフォリオのパフォーマンス

3.至誠くんのポートフォリオ
 こちらが、私(至誠くん)の資産運用会社と個人の資産を合算したポートフォリオです。多少の変動はありますが、この2年間はほぼこれで通しています。
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図.2 至誠くんのポートフォリオ


4.デイビッド・スウェンセン氏vs至誠くんのポートフォリオのパフォーマンス対決!
 なんと、至誠くんのポートフォリオのパフォーマンスが優れていました!(図.3参照)
・至誠くん:下落ー12%(MAX)、最終+22% 

・デイビッド・スウェンセン氏:下落ー16%(MAX)、最終+16%

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図.3 デイビッド・スウェンセン氏vs至誠くんのポートフォリオのパフォーマンス比較結果

 

・・・「至誠さん、やったね!」
・・・「ありがとうございます(嬉し涙)」

 

5.まとめ
 比較する期間によって、優劣が変わるというのは分かっているので、突っ込みどころ満載のパフォーマンス対決でした(笑)
しかし、一時的と言えども、有名なポートフォリオに対し、下落時、上昇時共にアウトパフォームしているのはそれなりに優秀なポートフォリオではないかと自画自賛しています(再度笑)

 次回は、ジョン・C・ボーグル氏のポートフォリオと対決したいと思います。ご期待ください。

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*なお、上記の方法は自分の経験を述べたもので、これから必ず儲かるかどうかは分かりません。投資は自己責任でお願いします。